Fundos sistemáticos no Brasil: veja a evolução e por que escolher um!

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O número de investidores brasileiros chegou a 24% da população economicamente ativa, mas você já parou para pensar no que aconteceria se todas essas pessoas conseguissem usar o melhor da tecnologia, estatística e automação para otimizar seus investimentos? Saiba que os fundos sistemáticos no Brasil permite fazer isso!

Neste post, você vai ver o que são os fundos sistemáticos, como evoluíram no Brasil e que tipo de tecnologia é utilizada.

O que é um fundo sistemático?

Um fundo sistemático, ou quantitativo, é um tipo de fundo que pode se encaixar em diferentes categorias, como multimercado e ações, fazendo uso da tecnologia para analisar grandes volumes de dados, buscar padrões e a partir disso operar ativos financeiros, suprindo algumas tarefas que eram feitas por humanos, mas com capacidade de processamento muito maior. A máquina usa de modelagem e algoritmos quantitativos.

As apostas são promissoras — o setor está chegando a US$ 1 trilhão de ativos nos EUA. Isso porque a tecnologia se baseia no histórico de comportamento do ativo, analisando inúmeras variáveis para facilitar a decisão de investimento.

Geralmente, contam com uma equipe de gestores e analistas que fazem pesquisas de mercado, elaborando previsões estatísticas sem margem para “achismos”. As máquinas monitoram os preços e a forma com que as expectativas movimentam o mercado.

Um exemplo simples é a arbitragem, onde a ideia é lucrar com a diferença de um mesmo ativo em mercados diferentes. Imagine que você tenha comprado uma ação “X” em um mercado “Y”. Se você observar que em um mercado “Z” a ação está sendo comprada por um valor mais alto, pode arbitrar a diferença de preço.

Aqui, a capacidade de processamento de dados se apresenta como um dos diferenciais desse modelo, lendo um volume de dados impossível de ser lido por um ser humano. Afinal, você aumenta consideravelmente suas possibilidades de acerto com muitas informações nas mãos.

Como os fundos sistemáticos evoluíram no Brasil?

O setor de investimentos é como qualquer outra área. Se você observar o avanço que a tecnologia proporciona para os diversos segmentos, vai verificar que várias tarefas ficaram muito mais fáceis ao longo do tempo.

O Brasil ainda conta com poucos fundos quantitativos, mas a tendência é que isso mude em pouco tempo, já que a Selic em 3% é um incentivo maior para a diversificação da carteira de investimentos. Nos EUA, o a modalidade já passa de 25%.

As pessoas se acostumam com a tecnologia de forma muito parecida em outros mercados. Lembra quando os smartphones ainda eram uma coisa estranha no Brasil? Nem faz muito tempo — os primeiros aparelhos com sistema Android, por exemplo, desembarcaram em aqui no ano de 2009.

Hoje, no entanto, mais de 90% dos brasileiros fazem uso de smartphones. A média de tempo nas telinhas é de quase 3 horas divididas em 150 desbloqueios de tela. Virou mais que uma realidade, não é?

Chamada para baixar o guia sobre FundosComo a tecnologia é utilizada pelos fundos sistemáticos?

O uso da tecnologia depende da forma com que os investimentos são abordados. Algumas empresas usam sistemas de machine learning e inteligência artificial para fazer previsões — outras utilizam a capacidade de leitura e de armazenamento das máquinas para monitorar um alto volume de dados e estruturar boas decisões, baseado em fundamentos econômicos e boas práticas de mercado.

Assim, acontece um monitoramento de informações relevantes, como commodities, ações, taxas, preços da bolsa e por aí vai. Em alguns casos, os algoritmos fornecem as informações para munir a ação dos operadores, que tomam a decisão, em outros o próprio algoritmo decide o que deve ser comprado ou vendido, sem interferência humana. No segundo caso, os humanos são responsáveis por incluir seu conhecimento nos algoritmos e monitorá-los.

A grande vantagem aqui são os dados minuciosos. A tecnologia que permite isso é o big data, que já conta com um futuro promissor. No mercado financeiro, há uma grande acuracidade nos dados disponíveis para uso nos modelos.

Em fundos de alta frequência, a atuação dos algoritmos é maior, fazendo previsões e contribuindo para investimentos no modelo de arbitragem. Já em fundos de baixa frequência, a busca por tendências é para investimentos de médio e longo prazo, com menor frequência de operações.

Como escolher um fundo que usa recursos tecnológicos para investir?

Os fundos quantitativos são uma opção por contar com pessoas qualificadas e experientes. O ideal é que os gestores tenham capacidade técnica e histórico consistente. Na hora de compor sua carteira de investimento conte com diferentes fundos, mesclando categorias (multimercado, ações, entre outros).

Um dos principais pontos a se observar, ao tomar a decisão, é a descorrelação. O fundo que você escolheu se comporta como os outros? Isso porque fundos descorrelacionados ajudam a diminuir o risco da sua carteira através da diversificação. Na prática isso quer dizer que se você tiver fundos com alta correlação, quando um estiver em queda, todos estarão, ao fazer um mix descorrelacionado, você se protege em momentos de queda, porque alguns estarão caindo e outros subindo.

E não são só os fundos que veem o benefício disso — mais de 90% das empresas pretendem integrar práticas de automação inteligente durante o ano, com 87% vendo a tecnologia e a transformação digital como uma boa oportunidade para o futuro.

Por fim, a transparência é um bom ponto a ser considerado. Preste atenção na comunicação dos gestores do fundo em eventos passados, por exemplo. Considerando que você está investindo em renda variável, é natural que existam momentos ruins e você precisa se sentir confortável com os gestores nesse momento. Aqui, a tecnologia também é um bônus, facilitando a interface e acompanhamento.

Então, podemos concluir que…

Um fundo de investimento sistemático pode ser uma forma de investimento inteligente e promissora. Apesar de não ser tão conhecida no Brasil ainda, essa modalidade já é muito relevante em outros países, englobando os maiores gestores do mundo. Afinal, esse é um bom meio de usar os avanços tecnológicos para complementar sua carteira com uma boa possibilidade de ganhos.

Lembre-se de que esse modelo não é totalmente computadorizado. Isso significa que o papel da equipe também é muito importante, pois eles terão que entender o mercado para criar os algoritmos e modelos que tomam decisões.

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